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Network Interdiction and Stochastic Integer Programming, Fachbücher von David L. Woodruff
Das Buch "Network Interdiction and Stochastic Integer Programming" bietet eine umfassende Analyse aktueller Forschungsergebnisse im Bereich der Netzwerkinterdiktionsproblematik und der stochastischen gemischten ganzzahligen Programmierung. Entstanden aus einem Workshop an der University of California, Davis, versammelt es Beiträge von führenden Wissenschaftlern, die sich mit der Optimierung von Netzwerken in verschiedenen Kontexten befassen. Die behandelten Themen sind besonders relevant in einer zunehmend vernetzten Welt, in der die Sicherheit und Effizienz von Computer-, Transport- und sozialen Netzwerken von zentraler Bedeutung sind. Die Kapitel sind in zwei Hauptteile gegliedert: Der erste Teil widmet sich der Interdiktionsforschung, während der zweite Teil die stochastische Programmierung behandelt. Jedes Kapitel wurde von Experten auf dem jeweiligen Gebiet begutachtet, was die Qualität und Relevanz der Inhalte unterstreicht. Ein einführender Überblick über die behandelten Themen wird im Vorwort von Roger Wets gegeben.
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Stochastic Network Calculus, Fachbücher von Yuming Jiang, Yong Liu
Das Buch "Stochastic Network Calculus" bietet eine umfassende Einführung in die Theorie des Netzwerk-Kalküls, die sich mit Warteschlangensystemen in Computernetzwerken befasst. Der Schwerpunkt liegt auf der Gewährleistung von Leistungsparametern, wobei alternative Algebren wie die Min-Plus-Algebra verwendet werden, um komplexe Netzwerksysteme in analytisch handhabbare Systeme zu transformieren. Die Autoren, Yuming Jiang und Yong Liu, präsentieren die Entwicklung des stochastischen Netzwerk-Kalküls, das seit den frühen 1990er Jahren in zwei Hauptsträngen – deterministisch und stochastisch – vorangetrieben wurde. Das Buch zielt darauf ab, Ergebnisse des stochastischen Netzwerk-Kalküls zusammenzufassen, die in der Gestaltung von Computernetzwerken zur Bereitstellung stochastischer Servicegarantien eingesetzt werden können. Es wird erläutert, wie Ankunfts- und Serviceprozesse durch verschiedene Grenzen charakterisiert werden, um die Analyse zu vereinfachen und die stochastische Natur dieser Prozesse zu nutzen.
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Ähnliche Suchbegriffe für Network-Interdiction-and-Stochastic
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Stochastic Averaging and Stochastic Extremum Seeking, Fachbücher von Miroslav Krstic, Shu-Jun Liu"Stochastic Averaging and Stochastic Extremum Seeking" ist ein Fachbuch, das sich mit Methoden beschäftigt, die aus dem Verständnis der nicht-mathematischen Fragestellung der bakteriellen Chemotaxis abgeleitet sind und deren Anwendung in verschiedenen Umgebungen. Das Werk bietet bedeutende Verallgemeinerungen der bestehenden stochastischen Averaging-Theorie, die von Grund auf neu entwickelt wurden, um die Verletzung früherer theoretischer Annahmen durch effektive Algorithmen zu vermeiden. Es behandelt vier Hauptthemen, darunter die Entwicklung neuer stochastischer Averaging-Sätze für die Analyse kontinuierlicher nichtlinearer Systeme mit zufälligen Einflüssen. Diese neuen Sätze bieten nicht nur Näherungswerkzeuge, sondern auch Stabilitätsgarantien. Darüber hinaus werden stochastische Extremum-Suchalgorithmen für die Optimierung von Systemen ohne verfügbare Modelle eingeführt, wobei sowohl gradientenbasierte als auch Newton-basierte Algorithmen vorgestellt werden. Das Buch beschreibt auch die Gestaltung von Algorithmen für nicht-kooperative und adversariale Spiele und analysiert deren Konvergenz zu Nash-Gleichgewichten, illustriert an Modellen wirtschaftlicher Konkurrenz und der Bereitstellung von Teams robotischer Fahrzeuge.106,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Stochastic Models in Reliability, Network Security and System Safety, Fachbücher von Quan-Lin Li, Jinting Wang, Hai-Bo YuDas Buch "Stochastic Models in Reliability, Network Security and System Safety" ist eine Hommage an Jinhua Cao anlässlich seines 80. Geburtstags. Professor Cao ist eine herausragende Persönlichkeit im Bereich der Zuverlässigkeitstheorie und hat über 100 einflussreiche wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Dieses Werk vereint Beiträge führender Forscher, die verschiedene Perspektiven auf die Themen Zuverlässigkeitsmodelle, Warteschlangentheorie, Fertigungssysteme, Finanzmanagement in Lieferketten, Risikomanagement, Markov-Entscheidungsprozesse und Blockchain bieten. Die Artikel sind so verfasst, dass sie für ein breites Publikum verständlich sind, und das Buch enthält auch Glückwünsche von prominenten Persönlichkeiten der Operations Research Society of China sowie der Reliability Professional Society of China. Es bietet wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Zuverlässigkeit und Netzwerksicherheit und ist somit für Fachleute und Interessierte gleichermassen von Bedeutung.53,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models, Fachbücher von Yasuhiro Omori, Makoto Takahashi, Toshiaki WatanabeDas Buch "Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models" bietet eine umfassende Analyse der neuesten Entwicklungen in der Modellierung von stochastischer Volatilität. Es beleuchtet die Anwendung von Markov-Ketten-Monte-Carlo-Simulationen zur Schätzung von Modellparametern sowie zur Prognose der Volatilität und der Quantile von Renditen finanzieller Vermögenswerte. Die Modellierung der Volatilität von Finanzzeitreihen ist ein zentrales Element der Finanzwissenschaft, da sie entscheidend für die Vorhersage von Renditeverteilungen und das Risikomanagement ist. Im Vergleich zu anderen ökonometrischen Modellen, wie den GARCH-Modellen, hat sich das stochastische Volatilitätsmodell als besonders leistungsfähig erwiesen, insbesondere in Bezug auf die Anpassung, die Vorhersage von Volatilität und die Bewertung von Risikomassen wie Value-at-Risk und Expected Shortfall. Darüber hinaus wird eine Erweiterung des grundlegenden Modells vorgestellt, die eine schiefe Rückkehrfehlerverteilung und eine Gleichung zur Messung der realisierten Volatilität integriert.58,84 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
Stochastic Learning and Optimization, Fachbücher von Xi-Ren Cao
Das Buch "Stochastic Learning and Optimization" bietet eine umfassende Analyse der Leistungsoptimierung in modernen Ingenieursystemen. Es behandelt die Herausforderungen, die sich aus der Komplexität dieser Systeme ergeben, und zeigt auf, wie Lerntechniken eingesetzt werden können, um optimale Entscheidungen zu treffen. Die Themen reichen von Perturbationsanalyse in diskreten Ereignisdynamiksystemen bis hin zu Markov-Entscheidungsprozessen und Verstärkungslernen. Durch die Einführung eines einheitlichen Rahmens, der auf der Sensitivitätsanalyse basiert, werden neue Ansätze und Forschungsgebiete vorgestellt, die für Fachleute in verschiedenen Disziplinen von Interesse sind. Dieses Fachbuch ist eine wertvolle Ressource für alle, die sich mit der Optimierung von Systemleistungen in komplexen Umgebungen beschäftigen.
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Stochastic Processes and Financial Mathematics, Fachbücher von Ludger Rüschendorf
Das Buch "Stochastic Processes and Financial Mathematics" bietet eine umfassende Einführung in fortgeschrittene Themen der stochastischen Prozesse und der damit verbundenen stochastischen Analyse. Es kombiniert diese Themen mit einer soliden Darstellung der Grundlagen der Finanzmathematik. Der Inhalt ist breit gefächert und legt grossen Wert auf Lesbarkeit, Motivation und die Erklärung der behandelten Themen. Finanzmathematische Konzepte werden zunächst im Kontext diskreter Zeitprozesse eingeführt und dann auf kontinuierliche Zeitmodelle übertragen. Die grundlegende Konstruktion des stochastischen Integrals und die damit verbundene Martingaltheorie bieten essentielle Methoden zur Entwicklung geeigneter stochastischer Modelle in der Finanzmathematik, beispielsweise durch den Einsatz stochastischer Differentialgleichungen. Zentrale Ergebnisse der stochastischen Analyse, wie die Itô-Formel und Girsanovs Theorem, sind von grundlegender Bedeutung für die Finanzmathematik, insbesondere für die risikoneutrale Bewertung und die Hedging-Strategien von Optionen. Das Buch schliesst mit Kapiteln zur Bewertung von Optionen in vollständigen und unvollständigen Märkten sowie zur Bestimmung optimaler Hedging-Strategien.
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Network Interdiction and Stochastic Integer Programming, Fachbücher von David L. WoodruffDas Buch "Network Interdiction and Stochastic Integer Programming" bietet eine umfassende Analyse aktueller Forschungsergebnisse im Bereich der Netzwerkinterdiktionsproblematik und der stochastischen gemischten ganzzahligen Programmierung. Entstanden aus einem Workshop an der University of California, Davis, versammelt es Beiträge von führenden Wissenschaftlern, die sich mit der Optimierung von Netzwerken in verschiedenen Kontexten befassen. Die behandelten Themen sind besonders relevant in einer zunehmend vernetzten Welt, in der die Sicherheit und Effizienz von Computer-, Transport- und sozialen Netzwerken von zentraler Bedeutung sind. Die Kapitel sind in zwei Hauptteile gegliedert: Der erste Teil widmet sich der Interdiktionsforschung, während der zweite Teil die stochastische Programmierung behandelt. Jedes Kapitel wurde von Experten auf dem jeweiligen Gebiet begutachtet, was die Qualität und Relevanz der Inhalte unterstreicht. Ein einführender Überblick über die behandelten Themen wird im Vorwort von Roger Wets gegeben.53,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Stochastic Network Calculus, Fachbücher von Yuming Jiang, Yong LiuDas Buch "Stochastic Network Calculus" bietet eine umfassende Einführung in die Theorie des Netzwerk-Kalküls, die sich mit Warteschlangensystemen in Computernetzwerken befasst. Der Schwerpunkt liegt auf der Gewährleistung von Leistungsparametern, wobei alternative Algebren wie die Min-Plus-Algebra verwendet werden, um komplexe Netzwerksysteme in analytisch handhabbare Systeme zu transformieren. Die Autoren, Yuming Jiang und Yong Liu, präsentieren die Entwicklung des stochastischen Netzwerk-Kalküls, das seit den frühen 1990er Jahren in zwei Hauptsträngen – deterministisch und stochastisch – vorangetrieben wurde. Das Buch zielt darauf ab, Ergebnisse des stochastischen Netzwerk-Kalküls zusammenzufassen, die in der Gestaltung von Computernetzwerken zur Bereitstellung stochastischer Servicegarantien eingesetzt werden können. Es wird erläutert, wie Ankunfts- und Serviceprozesse durch verschiedene Grenzen charakterisiert werden, um die Analyse zu vereinfachen und die stochastische Natur dieser Prozesse zu nutzen.53,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Stochastic Averaging and Stochastic Extremum Seeking, Fachbücher von Miroslav Krstic, Shu-Jun Liu"Stochastic Averaging and Stochastic Extremum Seeking" ist ein Fachbuch, das sich mit Methoden beschäftigt, die aus dem Verständnis der nicht-mathematischen Fragestellung der bakteriellen Chemotaxis abgeleitet sind und deren Anwendung in verschiedenen Umgebungen. Das Werk bietet bedeutende Verallgemeinerungen der bestehenden stochastischen Averaging-Theorie, die von Grund auf neu entwickelt wurden, um die Verletzung früherer theoretischer Annahmen durch effektive Algorithmen zu vermeiden. Es behandelt vier Hauptthemen, darunter die Entwicklung neuer stochastischer Averaging-Sätze für die Analyse kontinuierlicher nichtlinearer Systeme mit zufälligen Einflüssen. Diese neuen Sätze bieten nicht nur Näherungswerkzeuge, sondern auch Stabilitätsgarantien. Darüber hinaus werden stochastische Extremum-Suchalgorithmen für die Optimierung von Systemen ohne verfügbare Modelle eingeführt, wobei sowohl gradientenbasierte als auch Newton-basierte Algorithmen vorgestellt werden. Das Buch beschreibt auch die Gestaltung von Algorithmen für nicht-kooperative und adversariale Spiele und analysiert deren Konvergenz zu Nash-Gleichgewichten, illustriert an Modellen wirtschaftlicher Konkurrenz und der Bereitstellung von Teams robotischer Fahrzeuge.106,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models, Fachbücher von Yasuhiro Omori, Makoto Takahashi, Toshiaki WatanabeDas Buch "Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models" bietet eine umfassende Analyse der neuesten Entwicklungen in der Modellierung von stochastischer Volatilität. Es beleuchtet die Anwendung von Markov-Ketten-Monte-Carlo-Simulationen zur Schätzung von Modellparametern sowie zur Prognose der Volatilität und der Quantile von Renditen finanzieller Vermögenswerte. Die Modellierung der Volatilität von Finanzzeitreihen ist ein zentrales Element der Finanzwissenschaft, da sie entscheidend für die Vorhersage von Renditeverteilungen und das Risikomanagement ist. Im Vergleich zu anderen ökonometrischen Modellen, wie den GARCH-Modellen, hat sich das stochastische Volatilitätsmodell als besonders leistungsfähig erwiesen, insbesondere in Bezug auf die Anpassung, die Vorhersage von Volatilität und die Bewertung von Risikomassen wie Value-at-Risk und Expected Shortfall. Darüber hinaus wird eine Erweiterung des grundlegenden Modells vorgestellt, die eine schiefe Rückkehrfehlerverteilung und eine Gleichung zur Messung der realisierten Volatilität integriert.58,84 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Stochastic Processes and Financial Mathematics, Fachbücher von Ludger RüschendorfDas Buch "Stochastic Processes and Financial Mathematics" bietet eine umfassende Einführung in fortgeschrittene Themen der stochastischen Prozesse und der damit verbundenen stochastischen Analyse. Es kombiniert diese Themen mit einer soliden Darstellung der Grundlagen der Finanzmathematik. Der Inhalt ist breit gefächert und legt grossen Wert auf Lesbarkeit, Motivation und die Erklärung der behandelten Themen. Finanzmathematische Konzepte werden zunächst im Kontext diskreter Zeitprozesse eingeführt und dann auf kontinuierliche Zeitmodelle übertragen. Die grundlegende Konstruktion des stochastischen Integrals und die damit verbundene Martingaltheorie bieten essentielle Methoden zur Entwicklung geeigneter stochastischer Modelle in der Finanzmathematik, beispielsweise durch den Einsatz stochastischer Differentialgleichungen. Zentrale Ergebnisse der stochastischen Analyse, wie die Itô-Formel und Girsanovs Theorem, sind von grundlegender Bedeutung für die Finanzmathematik, insbesondere für die risikoneutrale Bewertung und die Hedging-Strategien von Optionen. Das Buch schliesst mit Kapiteln zur Bewertung von Optionen in vollständigen und unvollständigen Märkten sowie zur Bestimmung optimaler Hedging-Strategien.69,54 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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